Ce Travail vise à reproduire les méthodes statistiques utilisées dans un article de recherche qui a exploré l’impact de COVID-19 sur le rendement et la volatilité de l’indice boursier marocain (MASI).
L'objectif principal de ce travail était d’acquérir une expérience pratique et d’améliorer ma compréhension des techniques statistiques utilisées dans l’analyse des données financières, ainsi que de mettre en pratique mes compétences en utilisant le langage de programmation R.
L’article de recherche original : “Covid-19: quel impact sur le rendement et la volatilité du marché marocain des actions cotées?”
Lien vers l'article : https://doi.org/10.5281/zenodo.4699287
modèles employés : Jarque Berra, ADF, KPSS, Test de causalité de Granger, VAR, ARMA, Lagrange Multiplier test, ARCH Test, GARCH et T-GARCH.