-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
formulario.tex
1800 lines (1782 loc) · 95.5 KB
/
formulario.tex
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
\section{Formulario}
\subsection{Trigonometria}\label{Trigonometria}
\begin{enumerate}
\item {
$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$
}
\item {
$\cos(\alpha)=\pm\frac{1}{\sqrt{1+\tan^2(\alpha)}}$
}
\item {
$\sin(\alpha)=\pm\frac{\tan(\alpha)}{\sqrt{1+\tan^2(\alpha)}}$
}
\item {
$sinc(\alpha)\triangleq\frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi\alpha}$
É un $\sin(\alpha)$ smorzato secondo $\frac{1}{x}$ che si annulla in $k\pi: k\in\mathbb{Z}$
\begin{figure}[H]
\centering
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
domain=-6:6,
samples=200,
axis lines=middle,
xlabel=$x$,
ylabel=$y$,
ymin=-1.5,
ymax=1.5,
xtick={-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5},
xticklabels={$-5$,$-4$,$-3$,$-2$,$-1$,$0$,$1$,$2$,$3$,$4$,$5$},
ytick={-1, 1},
yticklabels={$-1$, $1$},
width=12cm,
height=6cm
]
\addplot [blue, thick] {sin(deg(x*pi))/(x*pi)};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
\caption{grafico $sinc(\alpha)$}
\label{fig:grafico sinc}
\end{figure}
}
\end{enumerate}
\subsubsection{Formule di addizione}\label{Trigonometria_Addizione}
\begin{enumerate}
\item {
$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) \mp \sin(\alpha)\sin(\beta)$
}
\item {
$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) \pm \sin(\beta)\cos(\alpha)$
}
\item {
$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan(\alpha) \pm \tan(\beta)}{1 \mp \tan(\alpha)\tan(\beta)} $
}
\end{enumerate}
\subsubsection{Formule di duplicazione}\label{Trigonometria_Duplicazione}
\begin{enumerate}
\item {
$\sin(2\alpha) =2\sin(\alpha)\cos(\alpha)$
}
\item {
$
\cos(2\alpha)
\begin{cases}
\cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) \\
2\cos^2(\alpha)-1\\
1-2\sin^2(\alpha)
\end{cases}
$
}
\item {
$\tan(2\alpha) =\frac{2\tan(\alpha)}{1-\tan^2(\alpha)}$
}
\end{enumerate}
\subsubsection{Formule di bisezione}\label{Trigonometria_Bisezione}
\begin{enumerate}
\item {
$\sin(\frac{\alpha}{2}) =\pm\sqrt{\frac{1-\cos(\alpha)}{2}}$
}
\item {
$\cos(\frac{\alpha}{2}) =\pm\sqrt{\frac{1+\cos(\alpha)}{2}}$
}
\item {
$
\tan(\frac{\alpha}{2})
\begin{cases}
\sqrt{\frac{1-\cos(\alpha)}{1+\cos(\alpha)}} \\
\frac{1-\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}\\
\frac{\sin(\alpha)}{1+\cos(\alpha)}
\end{cases}
$
}
\end{enumerate}
\subsection{Segnali Notevoli}\label{Segnali Notevoli}
\begin{enumerate}
\item {
$x_R\triangleq A\hspace{0.1cm}rect\left(\frac{t}{T}\right)\hspace{0.7cm} T = durata $
\begin{figure}[H]
\centering
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
xlabel=$x$,
ylabel=$y$,
xmin=-5,
xmax=5,
ymin=-0.5,
ymax=4,
ytick = {1.5},
xtick={-3,-1.5, 0, 1.5,3},
xticklabels={$-\frac{T_0}{2}$,$-\frac{T}{2}$, $0$, $\frac{T}{2}$, $\frac{T_0}{2}$},
yticklabels = {$A$},
yticklabel style = {yshift=5pt,xshift=4pt},
axis lines=middle,
thick,
domain=-5:5,
samples=100,
width=10cm,
height=4cm
]
\addplot [const plot,red, thick] coordinates{(-1.5,1.5)(1.5,1.5)};
\addplot [const plot,red, thick] coordinates{(-1.5,0)(-1.5,1.5)};
\addplot [const plot,red, thick] coordinates{(1.5,0)(1.5,1.5)};
\addplot [const plot,red, thick] coordinates{(5,0)(1.5,0)};
\addplot [const plot,red, thick] coordinates{(-5,0)(-1.5,0)};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
\caption{Rappresentazione di $A\hspace{0.1cm}rect\left(\frac{t}{T}\right)$}
\label{fig:grafico rect}
\end{figure}
}
\item {
$sinc(\alpha)\triangleq\frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi\alpha}$\\
É un $\sin(\alpha)$ smorzato secondo $\frac{1}{x}$ che si annulla in $k\pi: k\in\mathbb{Z}$
\begin{figure}[H]
\centering
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
domain=-6:6,
samples=200,
axis lines=middle,
xlabel=$x$,
ylabel=$y$,
ymin=-1.5,
ymax=1.5,
xtick={-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5},
xticklabels={$-5$,$-4$,$-3$,$-2$,$-1$,$0$,$1$,$2$,$3$,$4$,$5$},
ytick={-1, 1},
yticklabels={$-1$, $1$},
width=12cm,
height=6cm
]
\addplot [blue, thick] {sin(deg(x*pi))/(x*pi)};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
\caption{grafico $sinc(\alpha)$}
\label{fig:grafico sinc2}
\end{figure}
La banda di una sinc é l'intervallo in cui si annulla $[-\frac{1}{T},\frac{1}{T}]$,es: se $banda\ =1\ se\ T=1$
\begin{figure}[H]
\centering
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
domain=-4:4,
samples=200,
axis lines=middle,
xlabel=$x$,
ymin=-0.2,
ymax=0.2,
xtick={-2,0,2},
xticklabels={$-\frac{1}{T}$,$0$,$\frac{1}{T}$},
ytick={},
width=10cm,
height=4cm
]
\addplot [const plot,red, thick] coordinates{(-2,0)(2,0)};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
\caption{banda}
\label{fig:banda sinc}
\end{figure}
}
\item {Filtro a Coseno Rialzato \label{F. Coseno Rialzato}
\[
H_{(f)} =
\begin{cases}
T &|f|\leq \frac{1-\beta}{2T} \nonumber \\
\frac{T}{2}\left[1+cos\left(\frac{\pi T}{\beta}\left[|f|-\frac{1-\beta}{2T}\right]\right)\right],\frac{1-\beta}{2T}&<|f|\leq\frac{1+\beta}{2T}\nonumber \\
0 &altrove\nonumber
\end{cases}
\]
$0\leq\beta\leq 1$
\[
h_{(t)} =
\begin{cases}
\frac{\pi}{4}sinc\left(\frac{1}{2\beta}\right) &t=\pm \frac{T}{2\beta} \nonumber \\
sinc\left(\frac{t}{T}\right)\frac{cos\left(\frac{\pi\beta t}{T}\right)}{1-\left(\frac{2\beta t}{T}\right)^2} &altrove\nonumber
\end{cases}
\]
Banda: $B=\frac{1-\beta}{2T}$
\begin{figure}[H]
\centering
\subfloat[$H_{(f)}$]{
\includegraphics[width=5.8cm]{media/Hf-Raised-cosine_filter.png}
}
\hfill
\subfloat[$h_{(t)}$]{
\includegraphics[width=5.8cm]{media/ht-Raised-cosine-impulse.png}
}
\end{figure}
}
\item {
}
\end{enumerate}
\subsection{Grandezze Energetiche}\label{Grandezze Fisiche}
\textbf{Segnali tempo continui}
\begin{itemize}
\item {Potenza Istantanea
\begin{align}
P_{x} & \triangleq |x_{(t)}|^2 \nonumber \\
Se\ x_{(t)} \in &\ \mathbb{R} \rightarrow P_{x} \triangleq x_{(t)}^2 \nonumber
\end{align}
}
\item {Energia
\[
E_{x} \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} P_{x}(t) \,dt = \int_{-\infty}^{\infty} |x_{(t)}|^2 \,dt
\]
\begin{itemize}
\item Se $x_{(t)}$ ha $E_x < \infty \Rightarrow P_x = 0$
\item Se $x_{(t)}$ ha $P_x = k \neq 0 < \infty \Rightarrow E_x = \infty$
\end{itemize}
Parseval:\ref{Th. di Parseval}
\[
E_{x} = \int_{-\infty}^{\infty}|x_{(t)}|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty}|X_{(f)}|^2 df =\int_{-\infty}^{\infty} S_{x(f)} df
\]
}
\item {Potenza Media
\[
P_{x} \triangleq \lim_{T\rightarrow\infty} \frac{E_{x_{T}}}{T} =\lim_{T\rightarrow\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x_{(t)}|^2 \,dt
\]
}
\item {Valore Efficace
\[
x_{eff} \triangleq \sqrt{P_{x}}
\]
}
\item {Valore Medio
\[
x_{m} \triangleq \lim_{T\rightarrow\infty} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} x_{(t)_T} \,dt = \lim_{T\rightarrow\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x_{(t)} \,dt
\]
}
\end{itemize}
\subsection{TSF}
\[
X_k =\frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x_{(t)} e^{-j2\pi kf_0t} dt \hspace{1cm} x_{(t)} = \sum_{k = -\infty}^{\infty} X_{k} e^{j2\pi kf_0t}
\]
\subsection{TCF}
\[X_{(f)} = \int_{-\infty}^{\infty} x_{(t)} e^{-j2\pi ft} dt\hspace{1cm} x_{(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} X_{(f)} e^{j2\pi ft} df\]
\subsection{Propietá}
\begin{itemize}
\item {Simmetria Hermitiana
\begin{align}
Ip&: x_{(t)}\ reale \nonumber \\
Th&: X_{(f)}\ hermitiana \nonumber \\
X_{(-f)} &= X_{(f)}^{*} \rightarrow
\begin{cases}
|X_{(f)}| = |X_{(-f)}| \hspace{0.3cm} & Simmetria\ Pari \\
\angle X_{(-f)} = -\angle X_{(f)}\hspace{0.3cm} & Simmetria\ Dispari
\end{cases} \nonumber
\end{align}
}
\item {Paritá
\begin{align}
Ip&: x_{(t)}\ reale\ e\ pari \nonumber \\
Th&: X_{(f)}\ reale\ e\ pari \nonumber
\end{align}
}
\item {Disparitá
\begin{align}
Ip&: x_{(t)}\ reale\ e\ dispari \nonumber \\
Th&: X_{(f)}\ immaginaria\ e\ dispari \nonumber
\end{align}
}
\item{Linearitá\\
$Ip: x_{(t)} = \alpha x_{1(t)} + \beta x_{2(t)}$\\
$Th: X_{(f)} = \alpha X_{1(f)} + \beta X_{2(f)}$\\
Dimostrazione:
\begin{align}
X_{(f)} & = \int_{-\infty}^{\infty} (\alpha x_{1(t)} + \beta x_{2(t)}) e^{-j2\pi ft} dt \nonumber \\
& = \alpha \int_{-\infty}^{\infty} x_{1(t)} e^{-j2\pi ft} dt + \beta \int_{-\infty}^{\infty} x_{2(t)} e^{-j2\pi ft} dt \nonumber \\
& = \alpha X_{1(f)} + \beta X_{2(f)} \nonumber
\end{align}
}
\item{Dualitá\\
$Ip: x_{(t)} \overunderset{TCF}{ATCF}{\leftrightharpoons} X_{(f)}$\\
$Th: X_{(t)} \overunderset{TCF}{ATCF}{\leftrightharpoons} x_{(-f)}$ \\
Dimostrazione:
\begin{align}
X_{(f)} & = \int_{-\infty}^{\infty} x_{(t)} e^{-j2\pi ft} dt = Sost. \begin{cases}
t \rightarrow f\\
f \rightarrow t
\end{cases} \Rightarrow X_{(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} x_{(f)} e^{-j2\pi tf} df \nonumber \\
& =Sost.\ (f^\prime = -f) \Rightarrow X_{(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} x_{(-f^\prime)} e^{-j2\pi t(-f^\prime)} df^\prime\nonumber \\
& =\int_{-\infty}^{\infty} x_{(-f^\prime)} e^{j2\pi tf^\prime} df^\prime= ACTF[x_{(-f)}] = c.v.d. \nonumber
\end{align}
}
\item{Ritardo\\
$Ip: \begin{cases}
x_{(t)} \overunderset{TCF}{ATCF}{\leftrightharpoons} X_{(f)} \nonumber \\
y_{(t)} = x_{(t-to)} \nonumber
\end{cases}$\\
$Th: Y_{(f)} \overunderset{TCF}{ATCF}{\leftrightharpoons} y_{(t)} = X_{(f)}e^{-j2\pi ft_0}$\\
Dimostrazione:
\begin{align}
Y_{(f)} & = \int_{-\infty}^{\infty} y_{(t)} e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x_{(t-t_0)} e^{-j2\pi tf} dt \nonumber \\
& =Sost.\ (t^\prime = t-t_0) \Rightarrow Y_{(f)} = \int_{-\infty}^{\infty} x_{(t^\prime)} e^{-j2\pi f(t^\prime+t_0)} dt^\prime \nonumber \\
& =\int_{-\infty}^{\infty} x_{(t^\prime)} e^{-j2\pi ft^\prime}e^{-j2\pi ft_0} dt^\prime= X_{(f)}e^{-j2\pi ft_0}\ c.v.d. \nonumber
\end{align}
}
\item{Derivazione\\
$Ip:\begin{cases}
x_{(t)}\overunderset{TCF}{ATCF}{\leftrightharpoons} X_{(f)}\\
y_{(t)}= \derivative{}{t} x_{(t)}
\end{cases}$\\
$Th: Y_{(f)} = j2\pi f X_{(f)} $ \\
Dimostrazione:\\
\begin{align}
y_{(t)} &= \derivative{}{t} x_{(t)} = \derivative{}{t} ACTF[x_{(t)}] =\derivative{}{t} \int_{-\infty}^{\infty} X_{(f)}e^{j2\pi ft} df = \nonumber\\
&= \int_{-\infty}^{\infty} X_{(f)}\derivative{}{t}e^{j2\pi ft} df = \int_{-\infty}^{\infty} X_{(f)}j2\pi fe^{j2\pi ft} df \nonumber
\end{align}
Posso Scrivere $y_{(t)}$ come $ACTF[y_{(t)}] = \int_{-\infty}^{\infty} Y_{(f)}e^{j2\pi ft} df $, se quindi $Y_{(f)} = j2\pi f X_{(f)}$ l'ugaglianza é valida:
\[
y_{(t)} =\int_{-\infty}^{\infty} Y_{(f)}e^{j2\pi ft} df
\]
L'operazione di derivata nel dominio della frequenza si traduce in una semplice operazione algebrica, nel tempo avrei dovuto calcolare il
rapporto incrementale. Per derivare un segnale posso quindi:
\begin{gather}
x_{(t)} \rightarrow TCF \rightarrow j2\pi fX_{(f)} \rightarrow ACTF \rightarrow y_{(t)}\nonumber
\end{gather}
}
\item{Integrazione\\
$Ip:\begin{cases}
x_{(t)} \overunderset{TCF}{ATCF}{\leftrightharpoons} X_{(f)}\ (1)\\
y_{(t)} = \int_{-\infty}^{t} x_{(\alpha)} d\alpha\ (2) \\
\int_{-\infty}^{\infty} x_{(t)} dt\ oppure\ \eval*{X_{(f)}}_{f=0} = 0 \ oppure\ y{(+\infty)} = 0\ (3) \\
\end{cases}$\\
$Th: Y_{(f)} =\frac{X_{(f)}}{j2\pi f}$ \\
Dimostrazione:\\
\begin{gather}
y_{(t)} = \int_{-\infty}^{t} x_{(\alpha)} d\alpha \Rightarrow {\color{purple}\derivative{}{t}} x_{(t)} = {\color{purple}\derivative{}{t}} y_{(t)} \overset{Th. \ref{Derivazione}}{\Rightarrow} X_{(f)} = j2\pi f Y_{(f)} \nonumber\\
Y_{(f)} =\frac{X_{(f)}}{j2\pi f}\nonumber
\end{gather}
L'ipotesi 3 é conseguenza della divisione per $f$ e che devo mantenere l'uguaglianza $X_{(f)} = j2\pi f Y_{(f)}$, si nota come nella dimostrazione usando il Th della Derivazione (\ref{Derivazione})
quando $f=0$ la funzione nella frequenza deve essere $0,\ X_{(f)} = j2\pi f Y_{(f)} = 0$
}
\item{Integrazione Completo\\
$Ip:\begin{cases}
x_{(t)} \overunderset{TCF}{ATCF}{\leftrightharpoons} X_{(f)}\\
y_{(t)} = \int_{-\infty}^{t} x_{(\alpha)} d\alpha
\end{cases}$\\
$Th: Y_{(f)} =\frac{X_{(0)}}{2}\delta_{(f)} +\frac{X_{(f)}}{j2\pi f}$ \\
Prende la nominazione di completo perché risolve il problema di mantenere l'uguaglianza $j2\pi fY_{(f)} = X_{(f)}$
}
\item{Convoluzione\\
\[
z_{(t)} = x_{(t)} \otimes y_{(t)} \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} x_{(\tau)}y_{(t-\tau)} d\tau
\]
$Ip:\begin{cases}
x_{(t)}\overunderset{TCF}{ATCF}{\leftrightharpoons} X_{(f)} \\
x_{(t)}\overunderset{TCF}{ATCF}{\leftrightharpoons} X_{(f)} \\
z_{(t)} = x_{(t)} \otimes y_{(t)}
\end{cases}$\\
$Th: Z_{(f)} = X_{(f)}Y_{(f)} $ \\
Dimostrazione:
\begin{align}
Z_{(f)} &= \int_{-\infty}^{\infty} z_{(t)} e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty_{t}}^{\infty}\int_{-\infty_{\tau}}^{\infty} x_{(\tau)}y_{(t-\tau)} e^{-j2\pi ft} dt\ d\tau \nonumber \\
&= \int_{-\infty_{t}}^{\infty}x_{(\tau)}\int_{-\infty_{\tau}}^{\infty} y_{(t-\tau)}e^{-j2\pi ft} dt\ d\tau \overset{Th. \ref{Ritardo}}{\Rightarrow} \int_{-\infty}^{\infty}Y_{(f)}x_{(\tau)}e^{-j2\pi f\tau} d\tau \nonumber \\
&= X_{(f)}Y_{(f)} \nonumber
\end{align}
Propietá della convoluzione:
\begin{itemize}
\item {
Commutativa:
\[
z_{(t)} = x_{(t)} \otimes y_{(t)} = y_{(t)} \otimes x_{(t)}
\]
Dimostrazione:
\begin{align}
z_{(t)} &= \int_{-\infty}^{\infty} x_{(\tau)}y_{(t-\tau)} d\tau \Rightarrow \tau=t-\tau^\prime\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x_{(t-\tau^\prime)}y_{(\tau^\prime)} d\tau^\prime \nonumber \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} y_{(\tau^\prime)}x_{(t-\tau^\prime)} d\tau^\prime = y_{(t)} \otimes x_{(t)}\nonumber
\end{align}
}
\item {
Associativa:
\[
(x_{(t)} \otimes y_{(t)}) \otimes z_{(t)} =x_{(t)} \otimes (y_{(t)} \otimes z_{(t)})
\]
}
\item {
Distributiva:
\[
x_{(t)} \otimes (y_{(t)}+z_{(t)}) = x_{(t)}\otimes y_{(t)} +x_{(t)}\otimes z_{(t)}
\]
Dimostrazione:
\begin{align}
z_{(t)} &= \int_{-\infty}^{\infty} x_{(\tau)}(y_{(t-\tau)}+z_{(t-\tau)}) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty}x_{(\tau)}y_{(t-\tau)} +x_{(\tau)}z_{(t-\tau)} d\tau \nonumber \\
&= \int_{-\infty}^{\infty}x_{(\tau)}y_{(t-\tau)} d\tau +\int_{-\infty}^{\infty}x_{(\tau)}z_{(t-\tau)} d\tau = x_{(t)}\otimes y_{(t)} +x_{(t)}\otimes z_{(t)} \nonumber
\end{align}
}
\end{itemize}
}
\end{itemize}
\subsection{Relazione TCF-TSF Poisson}
\[
y_{(t)} \overset{TSF}{\rightleftharpoons}\overunderset{+\infty}{k = -\infty}{\sum} \frac{1}{T_0} X_{(kf_0)} e^{j2\pi kf_0t}
\]
\subsection{Relazione TCF-TDF}
la $TDF$ si ottiene periodicizzando la $TCF$ con periodo $\frac{1}{T}$:
\[
\overline{X}_{(f)} = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_{(f-\frac{k}{T})}
\]
\subsection{Trasformate notevoli}
\begin{itemize}
\item {Gradino:\\
\[
U_{(f)} = TCF[u_{(t)}] = \frac{1}{2}\delta_{(f)}+\frac{1}{2j\pi f}
\]
}
\item {Delta di Dirac\\
\begin{gather}
A\delta_{(t)} \overunderset{TCF}{ATCF}{\leftrightharpoons} A \nonumber \\
Per\ la\ dualita\ \ref{Dualita}: \nonumber \\
A \overunderset{TCF}{ATCF}{\leftrightharpoons} A\delta_{(-f)} = A\delta_{(f)} \nonumber
\end{gather}
Caso con ritardo:
\begin{align}
A\delta_{(t-t_0)} &\overunderset{TCF}{ATCF}{\leftrightharpoons} Ae^{-j2\pi ft_0} \nonumber \\
Per\ la\ &dualita\ \ref{Dualita}: \nonumber \\
Ae^{-j2\pi f_0t} &\overunderset{TCF}{ATCF}{\leftrightharpoons} A\delta_{(-f-f_0)} = A\delta_(f+f_0) \nonumber
\end{align}
}
\item {$cos$
\[
\cos(2\pi f_0t) \overunderset{TCF}{ATCF}{\rightleftharpoons} \frac{\delta_{(f-f_0)}}{2} +\frac{\delta_{(f+f_0)}}{2}
\]
}
\item {$sin$
\[
\sin(2\pi f_0t) \overunderset{TCF}{ATCF}{\rightleftharpoons} \frac{\delta_{(f-f_0)}}{2j} -\frac{\delta_{(f+f_0)}}{2j}
\]
}
\item{
\[
A\hspace{0.1cm}rect\left(\frac{t}{T}\right) \overunderset{TCF}{ATCF}{\leftrightharpoons} AT sinc(fT)
\]
}
\item {
\begin{gather}
A\left(1-\left(\frac{|t|}{T}\right)\right)rect \left(\frac{t}{2T}\right) \rightleftharpoons ATsinc^2(fT)\nonumber\\
per\ la\ dualita \ref{Dualita}: \nonumber \\
ABsinc^2(Bt) \rightleftharpoons A\left(1-\left(\frac{|f|}{B}\right)\right)rect \left(\frac{f}{2B}\right) \nonumber
\end{gather}
}
\item {Funzione $sgn$\\
\begin{align}
\frac{1}{t} &\overunderset{TSF}{ATSF}{\rightleftharpoons} sgn(f) \nonumber \\
\text{Per la }&\text{Dualitá \ref{Dualita}}\nonumber \\
sgn(t) &\overunderset{TSF}{ATSF}{\rightleftharpoons} \frac{1}{j\pi f} \nonumber
\end{align}
}
\item{
\[\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta_{(t-nT)} \overset{TDF}{\rightleftharpoons} \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta_{(f-\frac{k}{T})}\nonumber\]
}
\end{itemize}
\subsection{TDF}
\[
\overline{X}_{(f)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_{[nT]}e^{-j2\pi fnT} \hspace{1cm} x_{[nT]} = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \overline{X}_{(f)}e^{j2\pi fnT} df
\]
\subsection{Modulazione in ampiezza}
\begin{itemize}
\item {Con $cos$\\
$Ip:\begin{cases}
y_{(t)}= x_{(t)}\cos(2\pi f_0t)\\
x_{(t)}\overunderset{TCF}{ATCF}{\leftrightharpoons} X_{(f)}
\end{cases}$\\
\[ Y_{(f)} = \frac{1}{2} X_{(f-f_0)} + \frac{1}{2} X_{(f+f_0)}\]
}
\item {Con $sin$\\
$Ip:\begin{cases}
y_{(t)}= x_{(t)}\sin(2\pi f_0t)\\
x_{(t)}\overunderset{TCF}{ATCF}{\leftrightharpoons} X_{(f)}
\end{cases}$\\
\[Y_{(f)} = \frac{1}{2j} X_{(f-f_0)} - \frac{1}{2j} X_{(f+f_0)} \]
}
\item {Con $cos+\phi$\\
$Ip: \begin{cases}
y_{(t)}= x_{(t)}\cos(2\pi f_0t + \phi)\\
x_{(t)}\overunderset{TCF}{ATCF}{\leftrightharpoons} X_{(f)}
\end{cases}$\\
\[Y_{(f)} = \frac{e^{j\phi}}{2} X_{(f-f_0)} + \frac{e^{-j\phi}}{2} X_{(f+f_0)} \]
}
\item {Con $complex$\\
$Ip: \begin{cases}
y_{(t)}= x_{(t)}e^{j2\pi f_0t}\\
x_{(t)}\overunderset{TCF}{ATCF}{\leftrightharpoons} X_{(f)}
\end{cases}$\\
\[Y_{(f)} = X_{(f-f_0)} \]
}
\end{itemize}
\subsection{Delta di dirac}
\[
u_{(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} \delta_{(t)} dt \rightarrow U_{(t)}
\]
\begin{itemize}
\item {
$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_{(t)} dt = 1$
}
\item {
Propietá Campionatrice:\\
$Ip:\ x_{(t)}\ continua\ in\ t_0$
\[
\int_{-\infty}^{\infty}x_{(t)}\delta_{(t-t_0)} dt = x_{(t_0)}
\]
}
\item {
Paritá: $\delta_{(t)} = \delta_{(-t)}$
}
\item {
$x_{(t)}\delta_{(t-t_0)} dt = x_{(t_0)}\delta_{(t-t_0)}$
}
\item {
$x_{(t)} \otimes \delta_{(t)} = x_{(t)}$
}
\item {
$x_{(t)} \otimes \delta_{(t-t_0)} = x_{(t-t_0)}$
}
\item {
$U_{(f)} = TCF[u_{(t)}] = \frac{1}{2}\delta_{(f)}+\frac{1}{2j\pi f}$
}
\end{itemize}
\subsection{Sistemi Monodimensionali}
Il sistema applica la trasformazione $T[\ ]: y_{(t)} = T[x_{(t)}]$ in generale \\ $y_{(t)} = T[x_{(\alpha)},t]$.
Propietá dei Sistemi Lineari Tempo Invarianti (LTI):
\begin{itemize}
\item {Linearitá:
\[
x_{(t)} = ax_{1(t)}+bx_{2(t)} \overset{T[\ ]}{\Rightarrow} y_{(t)} = aT[x_{1(t)}]+b T[x_{2(t)}]
\]
Oppure separando la variabile del tempo:
\[
x_{(t)} = ax_{1(t)}+bx_{2(t)} \overset{T[\ ]}{\Rightarrow} y_{(t)} = aT[x_{1(\alpha)},t]+b T[x_{2(\alpha)},t]
\]
É il principio di linearitá o sovrapposizione degli effetti visto a elettrotecnica.
}
\item {Stazionarietá:
\[
y_{(t)} = T[x_{(t)}] \rightarrow y_{(t-t_0)} = T[x_{(t-t_0)}]
\]
}
\item {Causalitá:
\[
y_{(t)} = T[x_{(\alpha)},\alpha\leq t]
\]
L'uscita all'istante $t$ dipende dall'ingresso ad instanti precedenti o al piú uguali a $t$, si basa su valori precendenti a
$t$ non puó prevedere il futuro. Ne derivano 2 distinzioni di trasformazioni:
}
\item {Stabilitá BIBO:
Se il segnale $x_{(t)}$ ha ampiezza limitata $\rightarrow$ l'uscita ha ampiezza limitata:
\[
|x_{(t)}|\leq M \rightarrow |y_{(t)}|\leq K
\]
}
\item {Invertibilitá:
\[
y_{(t)} = T[x_{(\alpha)},t] \overset{\text{Se} \exists}{\Rightarrow} x_{(t)} = T^{-1}[y_{(\alpha)},t]
\]
}
\item {Memoria:
Un sistema é:
\begin{itemize}
\item {Senza memoria: se $y_{(t)} = T[x_{(\alpha)},\alpha=t]$}
\item {Con Memoria: $y_{(t)} =\int_{-\infty}^{t}x_{(\alpha)} d\alpha$ l'uscita all'istante $t$ dipende anche da valori dell'ingresso
ad istanti diversi da $t$. Nota bene é l'integrale di convoluzione di $x_{(t)} \otimes u_{(t)}$
}
\end{itemize}
}
\end{itemize}
\subsubsection{Risposta impulsiva}
$h_{(t)} \triangleq T[\delta_{(t)}]$\\
$h_{(t)} \triangleq T[x_{(t)}] = x_{(t)}\ast h_{(t)} = \int_{-\infty}^{\infty}x_{(\alpha)}h_{(t-\alpha)}d\alpha$\\
SLS causale se $h_{(t)} = h_{(t)}\ast u_{(t)}$
SLS stabile se $\int_{-\infty}^{\infty}|h_{(t)}| dt < +\infty$
\subsubsection{Risposta frequnza}
l'uscita del sistema é quindi
\[
Y_{(f)} = X_{(f)}\otimes H_{(f)}
\]
$H_{(f)}$ posso calcolarla in 3 modi:
\begin{itemize}
\item {
Utilizzando un impulso di Dirac e le sue propietá, ma l'impulso di dirac é difficile da realizzare.
}
\item {
Calcolo $H_{(f)}$ mandando in ingresso un segnale del quale sia nota la sua risposta e calcolo il rapporto uscita/ingresso
$H_{(f)} = \frac{Y_{(f)}}{X_{(f)}}$
}
\item {
Mandando in ingresso un esponenziale:
\[
y_{(t)} = x_{(t)}\otimes h_{(t)},\ x_{(t)} = e^{j2\pi f_0t}
\]
\begin{align}
y_{(t)} &= \int_{-\infty}^{\infty}x_{(t-\alpha)}h_{(t)}d\alpha = \int_{-\infty}^{\infty}h_{(\alpha)} e^{j2\pi f_0(t-\alpha)}d\alpha \nonumber \\
&= e^{j2\pi f_0t}\int_{-\infty}^{\infty}h_{(\alpha)} e^{j2\pi f_0\alpha}d\alpha = x_{(t)}H_{(f_0)} \nonumber
\end{align}
\[
H_{(f_0)} = \frac{y_{(t)}}{x_{(t)}}
\]
Posso calcolare la risposta in $f_0$, posso variare la frequenza e calcolare $H_{(f)} = \eval*{\frac{y_{(t)}}{x_{(t)}}}_{x_{(t)} = e^{j2\pi ft}}$
}
\end{itemize}
\subsubsection{Sistemi in cascata}
\[
\text{Risposta Impulsiva}: h_{(t)} = h_{1(t)}\otimes h_{2(t)}
\]
\[
\text{Risposta in Frequenza}: H_{(f)} = H_{1(f)} H_{2(f)}
\]
\subsubsection{Sistemi in parallelo}
\[
\text{Risposta Impulsiva}: h_{(t)} = h_{1(t)}+h_{2(t)}
\]
\[
\text{Risposta in Frequenza}: H_{(f)} = H_{1(f)} + H_{2(f)}
\]
\subsection{Filtri}
\begin{itemize}
\item {LP
\paragraph{Risposta in frequenza:}
$H_{LP(f)}\triangleq rect\left(\frac{f}{2B}\right) $
\paragraph{Risposta impulsiva:}
$h_{LP(t)}\triangleq 2Bsinc(2Bt) $
}
\item {HP
\paragraph{Risposta in frequenza:}
$ H_{HP(f)}\triangleq 1 - rect\left(\frac{f}{2B}\right) $
\paragraph{Risposta impulsiva:}
$h_{HP(t)}\triangleq \delta_{(t)} - 2Bsinc(2Bt) $
}
\item {BP
\paragraph{Risposta in frequenza:}
$ H_{BP(f)}\triangleq H_{LP(f+f_0)} +H_{LP(f-f_0)} = rect\left(\frac{f-f_0}{2B}\right) + rect\left(\frac{f+f_0}{2B}\right) $
\paragraph{Risposta impulsiva:}
$h_{BP(t)}\triangleq 2Bsinc(2Bt) \cos(2\pi f_0t) = h_{LP(t)}\cos(2\pi f_0t) $
}
\item {BS
\paragraph{Risposta in frequenza:}
$ H_{BS(f)}\triangleq 1 -(H_{BP(f+f_0)} +H_{BP(f-f_0)}) = 1- \left[ rect\left(\frac{f-f_0}{2B}\right) + rect\left(\frac{f+f_0}{2B}\right)\right] $
\paragraph{Risposta impulsiva:}
$h_{BS(t)}\triangleq \delta_{(t)} - h_{BP(t)} = \delta_{(t)} - 2Bsinc(2Bt) \cos(2\pi f_0t)$
}
\end{itemize}
\subsubsection{Filtro non distorcente}
\begin{itemize}
\item {Tempo: $H_{(f)} = k\delta_{(t-t_0)}$}
\item {Frequenza: $H_{(f)} = ke^{-j2\pi ft_0}$}
\end{itemize}
\subsection{Teorema del campionamento}
Consideriamo un segnale $x_{(t)}$ strettamente limitato in banda, cioè $X_{(f)} = 0 \forall |f|>B$, allora
$x_{(t)}$ è completamente noto quando lo sono i valori
\[
x_{(nT)} \hspace{0.5cm} n\in\mathbb{Z},\ T\leq \frac{1}{T}
\]
Le quantità $x_{(nT)}$ sono i campioni del segnale, mentre $T$ è il periodo di campionamento. La frequenza di
campionamento limite F = 2B è la frequenza di Nyquist.
\subsection{Teoria della probabilitá}
\begin{itemize}
\item {P. Condizionata:\\
Prendiamo in esempio un esperimento che implica due eventi $A$ e $B$: $P[A|B]$ sia la probabilitá che un evento $A$ si verifichi
dato il verificarsi dell'evento $B$, $P[A|B]$ é detta probabilitá condizionata di $A$ dato $B$, assumendo $P[B]\neq 0$:
\[
P[A|B] = \frac{P[A\cap B]}{P[B]}
\]
}
\item {Regola di Bayes:\\
Supponiamo che si possano ricavare facilmente le probabilitá $P[A|B]$, $P[A]$ e $P[B]$ e vogliamo trovare la probabilitá condizionata $P[B|A]$:
\[
P[B|A] = \frac{P[A|B]P[B]}{P[A]}
\]
}
\item {Indipendenza:\\
Supponiamo che l'occorrenza di un evento $A$ non fornisca nessuna informazione sull'evento $B$, $P[B|A] = 0$. Dalla regola di Bayes abbiamo $P[A|B] = P[A]$,
i due eventi sono indipendenti e occorre che:
\[
P[A\cap B] = P[A]P[B]
\]
}
\item {Legge della probabilitá totale:\\
Supponiamo $\{ A_n = 1,\dots N\}$ é un insieme di eventi disgiunti:
\[
P[B] = \sum_{n=1}^{N}P[B\cap A_n]
\]
}
\end{itemize}
\subsection{Varabili aleatorie}
\subsubsection{Funzione di distribuzione}
Considera la variabile aleatoria $X$ e la probabilitá dell'evento $X\leq x$, per convenzione si indica con $P[X\leq x]$,
che puó essere scritto come:
\[
F_{X(x)} \triangleq P[X\leq x]\ \forall x
\]
La funzione $F_{X(x)}$ é chiamata la \emph{funzione distribuzione} della variabile $X$, si puó notare che é funizone di $x$ non di
$X$.
\subsubsection{Funzione di densitá di probabilitá}
La variabile aleatoria $X$ é continua se la funzione distribuzione $F_{X(x)}$ é differenziabile:
\[
f_{X(x)} = \derivative{}{x}F_{X(x)}\ \forall x
\]
$f_{X(x)}$ é detta \emph{funzione di densitá di probabilitá} (pdf).
\subsubsection{Funzione Probabilitá di massa - Probability Mass Function (pmf)}
Consideriamo il caso di una variabile aleatoria discreta $X$, la quale puó assumere un numero finito o infinito di valori. La funzione
distribuzione $F_{X(x)}$ si applica anche alle variabili discrete, ma non é differenziabile per come l'abbiamo definita. Definiamo
la funzione probabilitá di massa $p_{X(x)}$:
\[
p_{X(x)} \triangleq P[X = x]
\]
é la probabilitá di un evento $X=x$, che consiste in tutti i possibili risultati di un esperimento i quali hanno un valore di
$X$ uguale a $x$.
\subsubsection{Variabili multiple}
Consideriamo due variabili aleatorie $X$ e $Y$:
\begin{itemize}
\item {
La funzione distribuzione $F_{X,Y (x,y)}$ é la probabilitá che $X$ sia minore o uguale a un valore specifico $x$ e che $Y$
sia minore o uguale a un'altro valore specifico $y$:
\[
F_{X,Y (x,y)} = P[X\leq x,Y\leq y]
\]
}
\item {
La funzione densitá di probabilitá $f_{X,Y (x,y)}$ contiene tutto quello che ci serve per fare una completa analisi della probabilitá
di piú variabili aleatorie:
\[
f_{X,Y (x,y)} = \frac{d^2 F_{X,Y (x,y)}}{dxdy}
\]
}
\end{itemize}
\subsubsection{Funzione probabilitá condizionata}
Supponendo che $X$ e $Y$ siano due variabili aleatorie continue con $f_{X,Y (x,y)}$, la funzione densitá di probabilitá condizionata di $Y$ con $X=x$,
é definita da:
\[
f_{Y (y|x)} = \frac{f_{X,Y (x,y)}}{f_{X(x)}}
\]
Supponendo che le due variabili siano indipendenti: allora $f_{Y (y|x)}$ si riduce alla densitá marginale $f_{Y (y)}$ e la funzione densitá di
probabilitá diventa $f_{X (x)}f_{Y (y)}$, se cosí fosse le due variabili si dicono \emph{statisticamente indipendenti}.
\subsubsection{Somma di variabili aleatorie indipendenti}
Consideriamo due variabili aleatorie $X$ e $Y$ statisticamente indipendenti e continue con funzioni di densitá di probabilitá $f_{X (x)}$ e $f_{Y (y)}$ si
definisce $Z = X+Y$ la cui $pdf$ $f_{Z (z)}$ é:
\[
f_{Z (z)} = \int_{-\infty}^{\infty}f_{X (x)}f_{Y (z-x)} dx = f_{X (x)} \otimes f_{Y (y)}
\]
La somma di due variabili aleatorie indipendenti e continue é la convoluzione delle funzioni di densitá di probabilitá.
\subsubsection{Valore medio - Expectation}
L'expectation o il valore medio di ua variabile aleatoria continua $X$ é formalemnte definito da:
\begin{itemize}
\item {Caso Continuo:
\[
\mu_X = \mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf_{X(x)}dx
\]
}
\item {Caso Discreto:
\[
\mathbb{E}[X] = \sum_{x}xp_{X(x)}
\]
}
\end{itemize}
é la media pesata delle variabili aleatorie, puó anche essere un valore che non gli appartiene.
\subsubsection{Varianza}
La varianza $\sigma^2_x$ di una variabile aleatoria $X$ é definita:
\[
var[X] = \mathbb{E}[(X-\mu_X)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (X-\mu_X)^2f_{X(x)}dx
\]
\begin{align}
var[X] &= \sigma^2_x \overset{\ref{linearita expectation}}{=} \mathbb{E}[X^2-2\mu_XX+\mu_X^2] = \mathbb{E}[X^2]-2\mu_X\mathbb{E}[X]+\mu_X^2 \nonumber \\
&= \mathbb{E}[X^2]-\mu_X^2 \nonumber
\end{align}\index{Valore quadratico medio}
$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf_{X(x)}dx$ mentre $\mathbb{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2f_{X(x)}dx$, l'expectation é il peso che diamo alla funzione $f_{X(x)}$.
Misura la "randomicitá" di una variabile aleatoria, meno é randomica piú sono vicino al mio valor medio.
\[
P[|X-\mu_X|\geq \mathcal{E}]\leq \frac{\sigma^2_X}{\mathcal{E}^2}
\]
\subsubsection{Deviazione standard}
$\sigma_X = \sqrt[2]{\sigma^2_X}$
\subsubsection{Covarianza}
Siano $X$ e $Y$ due variabili aleatorie, si definisce covarianza:
\begin{gather}
cov[XY] = \mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X])(Y-\mathbb{E}[Y])]\nonumber\\
= \mathbb{E}[XY]-\mu_X\mu_Y\nonumber
\end{gather}
\subsubsection{Coefficiente di correlazione}
Il \emph{coefficiente di correlazione} di $X$ e $Y$ é:
\[
\rho_{(X,Y)} = \frac{cov[XY]}{\sigma_X\sigma_Y}
\]
misura la somiglianza tra $X$ e $Y$. Le due variabili si dicono:
\begin{itemize}
\item {
Incorrelate: se la $cov[XY] =0$, ció non implica l'indipendenza delle variabili.
}
\item {
Ortogonali: se $\mathbb{E}[XY] = 0$
}
\end{itemize}
\subsection{Distribuzione Gaussiana}
Una variabile aleatoria $X$ é detta Gaussiana se la funzione distribuzione di probabilitá ,$pdf$, ha la forma:
\[
f_{X(x)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X}e^{\left[\displaystyle -\frac{(x-\mu_X)^2}{2\sigma^2_X}\right]}
\]
\paragraph{Propietá:}\label{propieta distr gaussiana}
\begin{itemize}
\item {Definita unicamente dal valore medio di $X$ e la varianza $\mathcal{N}(\mu_X,\sigma_X^2)$.}
\item {\begin{sloppypar}
La propietá di Gaussianitá é preservata dalle trasformazioni lineari. ${X \sim \mathcal{N}(\mu_X,\sigma_X^2): Y = \alpha X+\beta}$, calcoliamo come variano
valor medio e varianza:
\end{sloppypar}
\begin{itemize}
\item {Valor medio:
\[
\mathbb{E}[Y] = \mu_Y = \mathbb{E}[\alpha X+\beta] \overset{\ref{linearita expectation}}{=} \alpha \mathbb{E}[X] + \beta
\]
}
\item {Varianza:
\begin{align}
\sigma_Y^2 &= \mathbb{E}[Y^2] -\mathbb{E}[Y]^2 =\mathbb{E}[(\alpha X + \beta)^2] -(\alpha \mathbb{E}[X] + \beta)^2 \nonumber \\
&= \mathbb{E}[\alpha^2 X^2 + \beta^2 +2\alpha\beta X] -(\alpha^2 \mathbb{E}[X]^2 + \beta^2 +2\alpha\beta\mathbb{E}[X])\nonumber \\
&= \alpha^2 \mathbb{E}[X^2] + \beta^2 +2\alpha\beta \mathbb{E}[X] -\alpha^2 \mathbb{E}[X]^2 - \beta^2 -2\alpha\beta\mathbb{E}[X]\nonumber \\
&= \alpha^2 \mathbb{E}[X^2] -\alpha^2 \mathbb{E}[X]^2 = \alpha^2 (\mathbb{E}[X^2] -\mathbb{E}[X]^2)\nonumber \\
&= \alpha^2 (\mathbb{E}[X^2] -\mu_X^2)=\alpha^2 \sigma_X^2\nonumber
\end{align}
la costante $\beta$ non influisce la varianza.
}
\end{itemize}}
\item {La somma $Z = X+Y$ di variabili aleatorie Gaussiane indipendenti é anche essa una variabile aleatoria
Gaussiana, con:
\begin{itemize}
\item {$\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[X] +\mathbb{E}[Y] $}
\item {$var[Z] = var[X] +var[Y] $}
\end{itemize}}
\end{itemize}
\subsubsection{Gaussiana Standard}
Si dice forma Gaussiana Standard se: $\mathbb{E}[X] = 0$ e $var[X] = 1$, $\mathcal{N}(0,1)$:
\begin{gather}
f_{X(x)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\displaystyle\left(-\frac{x^2}{2}\right)}\nonumber \\
F_{X(x)} =P[X\leq x] = \int_{-\infty}^{\infty}f_{X(x)} =\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x}e^{\displaystyle\left(-\frac{t^2}{2}dt\right)}\nonumber
\end{gather}
\subsubsection{Funzione $Q$}
\[
Q_{(x)} = 1-F_{X(x)} = P[X\geq x]
\]
formalmente é cosi definita:
\[
Q_{(x)} = 1-F_{X(x)} = 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x}e^{\left(-\frac{t^2}{2}dt\right)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{x}^{\infty}e^{\left(-\frac{t^2}{2}dt\right)}
\]
é l'area sottesa dalla funzione di distribuzione Gaussiana da $x$ all'infinito
\paragraph{Propietá:}
\begin{itemize}
\item {$Q_{(x)} = 1-Q_{(-x)}$
}
\item {$Q_{(\infty)} = 0$}
\item {$Q_{(-\infty)} = 1$}
\item {$Q_{(0)} = \frac{1}{2}$}
\end{itemize}
\subsubsection{Errore sul simbolo}
\[
Q_{\displaystyle\left(\frac{\lambda -\mu_Y}{\sigma_Y}\right)} = P_r[n>\lambda + \mu_Y]
\]
\subsubsection{Th. del valore centrale}
Siano $X_1,\dots,X_n$ una sequenza di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite con valore medio $\mu$ e varianza $\sigma$:
\[
Y_n = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i-n\mu\right)
\]
al tendere di $n$ all'infinito, $Y_n$ converge alla variabile aleatoria Gaussiana standard:
\[
F_{Y(y)} =P[Y\leq y] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{y}e^{\left(-\frac{x^2}{2}\right)}dx
\]
\subsection{Processi stocastici}
\subsubsection{Valore medio}
\[
\mu_{X(t)} = \mathbb{E}[X_{(t)}] = \int_{-\infty}^{\infty}xf_{X_{(t)}(t)}dt
\]
\subsubsection{Autocorrelazione}
\[
R_{XX(t_1,t_2)} = \mathbb{E}[X_{t_1}X_{t_2}] = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x_1x_2f_{X_{(t_1)},X_{(t_2)}(x_1,x_2)}dx_1dx_2
\]
Propietá:
\begin{itemize}
\item {$R_{X(0)}=P_x = \underset{Potenza}{\underbrace{\mathbb{E}[|X|^2]}} = \int_{-\infty}^{\infty} x^2f_{X_{(t)}(t)}dx$}
\end{itemize}
\subsubsection{Densitá spettrale di potenza}
\[
S_{XX(f)} = \lim_{T\rightarrow+\infty}\frac{1}{T}|X_{(f)}|^2 \overset{TCF[R_{XX}]}{=} \int_{-\infty}^{\infty} R_{XX(\tau)} e^{-j2\pi f\tau}d\tau
\]
Propietá:
\begin{itemize}
\item {$P_x = \int_{-\infty}^{\infty} S_{XX(f)} df$}
\item {$S_{Y} = \frac{1}{T} S_{XX(f)} |H_{(f)}|^2$}
\end{itemize}
\subsection{Sistemi SSL}
Un processo stocastico $X_{(t)}$ si dice Stazionario in Senso Lato (SSL) se:
\begin{itemize}
\item {Il valore medio del processo $X_{(t)}$ é costante $\forall t$:
\[
\mu_{X(t)} = \mathbb{E}[X_{(t)}] \overset{SSL}{\Rightarrow} \mu_{X}
\]
}
\item {La funzione di autocorrelazione del processo $X_{(t)}$ dipende solamente dalla differenza tra la differenza
tra due tempi qualsiasi al quale il processo é campionato:
\[
R_{XX(t_1,t_2)} = \mathbb{E}[X_{(t_1)}X_{(t_2)}] \overset{SSL}{\Rightarrow} R_{X(t_1-t_2)} = R_{X(\tau)}
\]
Se il processo dipende solo da $\tau$ posso farne la $TCF$ e analizzarne la densitá spettrale.
}
\end{itemize}
\subsubsection{Uscita del sistema SSL}
\begin{itemize}
\item {Valor medio: $\mu_Y= \mu_X H_{(0)}$}
\item {Autocorrelazione: $R_{YY(t_1,t_2)} = R_{X(\tau)} \otimes h_{(t_1)}\otimes h_{(t_2)}$
}
\item {$S_{Y} = \frac{1}{T} S_{XX(f)} |H_{(f)}|^2$}
\item {$P_{Y} = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} S_{XX(f)} |H_{(f)}|^2$}
\end{itemize}
\subsection{Processo Gaussiano}
Un processo $Y_{(t)}$ é detto processo Gaussiano se la variabile aleatoria $Y$ é una variabile aleatoria a distribuzione Gaussiana:
\[
f_{Y(y)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{\left(\displaystyle-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)}
\]
\subsection{Modello sistema di comunicazione}
Trasmissione:
\begin{figure}[H]
\centering
\begin{tikzpicture}[
node distance=2cm,
>=latex
]
% Blocks
\node [coordinate] (input) {};
\node [rectangle, draw,minimum height=1em, minimum width=2em,right of=input] (AD) {$kT$};
\node [rectangle, draw,minimum height=1em, minimum width=2em,right of=AD] (Q) {$Q$};
\node [rectangle, draw,minimum height=1em, minimum width=2em,right of=Q] (CS) {$CdC$};
\node [rectangle, draw,minimum height=1em, minimum width=2em,right of=CS] (CC) {$Map$};
\node [rectangle, draw,minimum height=1em, minimum width=2em,right of=CC] (TX) {$Mod$};
\node [circle,draw,right of=TX] (TXant) {$s_{T(t)}$};
% Connections
\draw [->] (input) --node[above]{\scriptsize$x_{(t)}$} (AD);
\draw [->] (AD) --node[above]{\scriptsize$x_{[kT]}$} (Q);
\draw [->] (Q) --node[above]{\tiny$\{b_n\}$}node[midway]{\tiny$/$} node[below]{\scriptsize$k$} (CS);
\draw [->] (CS) --node[above]{\tiny$\{d_n\}$}node[midway]{\tiny$/$} node[below]{\scriptsize$n$} (CC);
\draw [->] (CC) --node[above]{\tiny$\{a_i\}$} (TX);
\draw [-] (TX) -- (TXant);
\end{tikzpicture}
\caption{Esempio sistema di trasmettitore}
\end{figure}
Al livello di codificatore ho:\\
$R_b = \frac{1}{T_b}$ é il Bit Rate a cui i bit sono generati in ingresso mentre, $R_d = \frac{1}{T_d}$ é il Bit Rate di uscita. Volendo trovare la relazione tra ingresso e uscita:
\[
kT_b = nT_d \Rightarrow \frac{R_b}{R_d} = \frac{k}{n}
\]
al mappatore:\\
il periodo $T$ tra due \emph{simboli} adiacenti viene detto "Intervallo di Segnalazione". Se $M=2^q$ allora:
\[
T = qT_d =T_d log_{2}(M)
\]
la velocitá di trasmissione dei simboli $f_s = \frac{1}{T}$ é legata al rate $R_d$ da:
\[
f_s = \frac{R_d}{Q} = \frac{R_d}{log_{2}(M)}
\]
al modulatore:\\
la banda impiegata sará:
\[
B_T \simeq \frac{1}{T}
\]
volendolo esprimere in relazione ai vari bit rate:
\[
B_T = \frac{1}{T} \overset{T = qT_d}{=} \frac{1}{qT_d} = \frac{1}{T_d log_2(M)} = \frac{R_b}{\frac{n}{k} log_2(M)}
\]
\subsection{PAM}
\begin{itemize}
\item {Modulatore:$s_{T(t)} = \sum_{i}a_ig_{T(t-iT)}$}
\item {Densitá spettrale di potenza:
\begin{gather}
S_{s(f)} = \frac{1}{T} S_{a(f)}\left|G_{T(f)}\right|^2 \nonumber \\
S_{a(f)} = \sum_{m} R_{a(m)}e^{-j2\pi fmT} \nonumber
\end{gather}
}